Fx alternativ cftc

FX Options Nasdaq erbjuder en rad olika derivat erbjudanden, inklusive FX Options, vilket ger detaljhandels - och institutionella handlare möjlighet att handla alternativ på sju stora utländska valutor. Egenskaper och funktionalitet Lätt att handla: Retail-fokuserad och medelstora US-dollar, snarare än i underliggande utländsk valuta Handel i dina valutor alternativ godkända mäklare konto Europeisk stil övning, men kan alltid köpas eller säljas innan utgången är lätt att förstå : Visas liknande indexalternativ - flytta de två decimalerna till höger Komma igång Nasdaq FX Alternativen är strukturerad för att kunna köpas via ett godkänt alternativkonto hos en värdepappersmäklare. Diversifiera din portfölj med Nasdaq FX Options genom att kontakta din mäklare för mer information. FX Options Fact SheetCommitments of Traders COT-rapporterna innehåller en sammanfattning av varje tisdags öppet intresse för marknader där 20 eller fler handlare håller positioner lika med eller över rapporteringsnivåerna som fastställts av CFTC. Vänligen se den officiella utgåvan för en kalender med utgivningsdatum. Rapporter finns i både kort och lång format. Den korta rapporten visar öppen ränta separat av rapporterbara och icke-redovisningsbara positioner. För rapporterbara positioner tillhandahålls ytterligare uppgifter för kommersiella och icke-kommersiella innehav, spridning, förändringar från föregående rapport, procent av öppen intresse per kategori och antal handlare. Den långa rapporten, förutom informationen i den korta rapporten, grupperar data efter grödår, där det är lämpligt, och visar koncentrationen av positioner som innehas av de största fyra och åtta handlarna. Tilläggsrapporter visar sammanlagda terminer och optionspositioner för icke-kommersiella, kommersiella och indexhandlare i 12 utvalda jordbruksvaror. Historia av disaggregerade COT-data - 20 oktober 2009 CFTC kommer att tillhandahålla mer än tre års historia av disaggregerade data som ingår i de veckovisa Cot-rapporterna. Historien för de 22 råvaruterminermarknaderna som för närvarande finns i de veckovisa disaggregerade COT-rapporterna, som först publicerades den 4 september 2009, kommer att vara tillgängliga från och med tisdagen den 20 oktober 2009. Maskinläsbara filer kommer att finnas på CFTC-webbplatsen med datatidande tillbaka till juni 13, 2006. En typ är en zippad, komma-avgränsad textfil Historisk Komprimerad medan den andra typen är en zippad Excel-fil. Historisk komprimerad Dessutom kommer 3-årshistorien vara tillgänglig i en synlig fil på CFTC-webbplatsen, efter varugrupp och, inom grupp, efter varu. Historiska visningar Dessa synliga filer kommer endast att finnas tillgängliga i det långa formatet. Vänligen notera: CFTC behåller inte en historia av stora näringsidkare klassificeringar. Därför används nuvarande klassificeringar för att klassificera de historiska positionerna för varje rapporterbar näringsidkare (detta tillvägagångssätt kallas ofta backcasting, se de förklarande anmärkningarna till D-COT, Disaggregated Explanatory Notes.) Särskilt tillkännagivande Inga meddelanden just nu. Rapporter daterad 21 februari 2017 - Aktuella disaggregerade rapporter: Swaps Report Data Dictionary De definitioner som anges i CFTC Swaps Report Data Dictionary tillhandahålls för att öka användarnas förståelse av de data som presenteras i rapporttabellerna. Definitioner anger inte eller föreslår kommissionens syn på rättslig betydelse eller mening av något ord eller term och ingen definition är avsedd att ange eller föreslå kommissionens åsikter om någon handelsstrategi eller ekonomisk teori. De tillgångsklassdefinitioner som används i CFTC-swapsrapporten återspeglar i den utsträckning som är genomförbar definitionen av tillgångsklasser som anges i kommissionens realtid offentlig rapportering av swaptransaction data-regeln. Räntebärarklassen omfattar det underliggande beloppet för varje byte som huvudsakligen baseras på en eller flera referensräntor, såsom betalningsväxlar bestämda av fasta och flytande räntor. I räntebärarklassen ingår även valutaswappar som visas separat i vissa CFTC-swaps-rapporttabeller. Kreditvärdeklassen omfattar det underliggande beloppet för varje byte som huvudsakligen är baserad på ett eller flera skuldsättningsinstrument, inklusive, utan begränsning, en byte baseras huvudsakligen på en eller flera brettbaserade index relaterade till skuldsättningsinstrument och eventuell byte som är en indexkredit default swap eller en total avkastning swap på ett eller flera index av skuldinstrument. Valutakursen (FX) FX-tillgångsklassen omfattar endast de transaktioner som innebär utbyte av två olika valutor på ett visst datum till fast ränta som avtalas vid ingåendet av kontraktet för utbytet samt omvänd utbyte av dessa två valutor vid ett senare tillfälle och till en fast ränta som avtalas vid ingåendet av kontraktet för utbytet. Aktiefondsklassen omfattar den underliggande delen av varje byte som huvudsakligen är baserad på aktier, inklusive, utan begränsning, eventuell byte baserad på en eller flera breda index av aktiekapital och eventuell totalavkastning på en eller flera aktieindex. Den andra råvaruklassen omfattar den underliggande delen av varje byte som inte ingår i kategorierna kredit-, valuta-, kapital - eller räntefordonsklasser, inklusive, utan begränsning, en byte för vilken den primära underliggande begreppsobjektet är en fysisk vara eller priset eller något annan aspekt av en fysisk vara. Ränteprodukter En ränteswap (IRS) är ett avtal mellan två motparter där en part gör periodiska betalningar till en annan part baserat på en ränta (antingen en fast ränta eller en rörlig ränta) multiplicerad med ett nominellt belopp i utbyte för mottagande av periodiska betalningar baserade på en referensränta (i allmänhet ett ränte - eller ränteindex) multiplicerat med samma nominella belopp (i de flesta fall). En överenskommelse mellan två parter (som kallas motparter), i vilken en part (fastränta betalaren) gör periodiska betalningar (det fasta benet) till en annan part (den flytande betalaren) baserat på en fast räntesats multiplicerad med ett nominellt belopp i utbyte mot periodisk betalning (det flytande benet) baserat på ett rörlig kursindex multiplicerat med samma teoretiska belopp (i de flesta fall) som de fasta betalningarna baseras på. Party A ingår till exempel ett femårigt avtal med parti B i vilket parti A gör kvartalsbetalningar till parti B av 0,4 gånger 10 000 000 (det nominella beloppet) och parti B gör kvartalsbetalningar till parti A i 3 månaders USD LIBOR-kurs tider 10.000.000. Fixed-Float-swaps används vanligen när en part har tagit ut ett lån med rörlig ränta och vill byta ut rörliga räntebetalningar för fast räntebetalning. Ett arrangemang mellan två motparter där båda parter betalar en fast ränta som de inte annars skulle kunna få utanför ett bytesavtal, till exempel om varje motpart använder en annan inhemsk valuta men vill låna pengar i den andra motpartens inhemska valuta. Fixed swaps har i allmänhet formen av antingen en nollkupongbyte eller en växelkursbyte och kommer generellt att visas som sådan i CFTC swaps-rapporten. Basis (eller Float-Float) En överenskommelse mellan två motparter där en part gör periodiska betalningar till en annan part baserat på ett flytande index, multiplicerat med ett nominellt belopp i utbyte mot periodisk betalning baserat på ett annat flytande index, multiplicerat med samma teoretiska belopp som de rörliga räntebetalningarna bygger på. Part A inleder till exempel ett femårigt avtal med parti B i vilket parti A gör kvartalsbetalningar till parti B i 3-månaders statsskuldkursen tider 10 000 000 (det nominella beloppet) och parti B gör kvartalsbetalningar till parti A av 3 månaders USD LIBOR-kursen tider 10.000.000. Basis swaps används ofta när en part är aktiv på två penningmarknader och vill begränsa ränterisken. En överenskommelse mellan två motparter där en part (fastränta betalaren) gör periodiska betalningar till en annan part (den rörliga räntebetalaren) baserat på en fast räntesats multiplicerad med ett nominellt belopp i utbyte mot periodisk betalning baserat på en inflation rateindex multiplicerat med samma teoretiska belopp som de fasta räntebetalningarna baseras på. Part A inleder till exempel ett femårigt avtal med parti B i vilket parti A gör kvartalsbetalningar till parti B av 0,4 gånger 10 000 000 (det nominella beloppet) och parti B gör kvartalsbetalningar till parti A i konsumentprisindexet (KPI ) ränta tider 10.000.000. Inflationsswappar används ofta när en part vill säkra sig mot de totala prisökningarna på marknaden. OIS (överenskomna överenskommelser) Överenskommelse mellan två motparter där en part (fastränta betalaren) gör periodiska betalningar till en annan part (rörlig betalare) baserat på en fast räntesats multiplicerad med ett nominellt belopp mot ersättning för periodiska betalningar baserade på ett index över natten multiplicerat med samma teoretiska belopp som de fasta betalningarna baseras på. Part A inleder till exempel ett avtal med ett år med parti B där part A gör betalningar på en viss period till parti B med 0,15 gånger 10 000 000 och parti B gör månatliga betalningar till parti A baserat på genomsnittet av de federala fonderna över natten ränta under föregående månad gånger 10.000.000. Företagen inleder vanligtvis OIS-avtal när en part vill byta ut betalningen på ett lån baserat på fasta kortfristiga räntor, för betalningar baserade på en rörlig dagslånsränta. FRA (Avkastningsavtal) Ett avtal där två motparter samtycker till räntesatsen (terminsränta) som gäller för ett teoretiskt huvudbelopp för ett underliggande penningmarknadsindex på en terminsvecklingstidpunkt. En part (köparen eller låntagaren) betalar den andra parten (säljaren eller långivaren) om den faktiska räntan ligger under den överenskomna satsen på avvecklingsdagen. I gengäld samtycker säljaren till att betala köparen om den faktiska räntan överstiger den överenskomna satsen på avvecklingsdagen. Betalningen baseras på skillnaden mellan den överenskomna kursen och den faktiska kursen på indexet, även kallad avvecklingsräntan, ett huvudbelopp och en period eller löpning, normalt 90 eller 180 dagar. FRAs är vanligtvis citerade när det gäller månatliga kombinationer av tiden till terminsförfallodagen och tiden för löptid för det teoretiska underliggande indexet. Exempelvis kallas en FRA med tre månader för att vidarebefordra uppgörelsen på en tre månaders säkerhet som en 3 x 6. Om två parter enas om en terminskurs på 4 som gäller för ett teoretiskt värde på 10 000 000 och den faktiska räntan på framåt avvecklingsdatum är 5, skulle säljaren betala köparen avräkningsbeloppet beräknat som: (0,05 0,04) x (90360) x 10,000,000 1 (0,05 x 90360) där tre månader antas vara nittio dagar och ett år är trehundra sextio dagar. En räntesats är ett avtal mellan säljaren eller leverantören av locket och en låntagare för att begränsa låntagarnas flytande ränta till den angivna nivån under en tidsperiod. Låntagaren väljer en referensränta som 3-månaders USD LIBOR-kurs, en tidsperiod som 2 år och en skyddshastighet som 0,6. Kepsen består av en serie, eller remsa, av rättigheter att köpa en FRA vid skyddshastigheten, även kallad strejkfrekvensen. Varje rätt, som kallas en caplet, betalar låntagaren summa om referensräntan överstiger skyddshastigheten. En räntesatsning motsvarar en räntesatsavtal. En våning garanterar en investerare Flytande avkastning på investeringar kommer inte att falla under en viss nivå över en överenskommen tidsperiod. I vissa fall kan motparter förhandla både en keps och ett golv samtidigt, även kallad en krage, för att kompensera kostnaden för uppåtriktsskyddet med försäljningen av nackdelen pris golvet. En byte anses vara exotisk om den innehåller ett antal anpassade attribut som faller utanför standardutbytet av betalningar som beskrivs i ovanstående swapdefinitioner. Sådana attribut kan innefatta alternativitet som utlöses av vissa tidigare överenskomna förändringar i referensvärden. De flesta exotiska ränteswappar har två betalningsben: ett finansieringsben och ett exotiskt kupongben Ett alternativ för obligationer (eller skuld) ger rätt, men inte skyldigheten att köpa (om det är ett köpoption) eller sälja (om det är ett säljoption) en obligation på ett angivet datum för angivet pris kallat strejkpriset. En swaption ger köparen rätt att ingå ett swapavtal på ett visst framtida datum i stället för en optionspremie (dvs. en del av priset på swappen som återspeglar den ytterligare osäkerheten kring huruvida eller inte köparen kommer verkligen att gå in i bytet). En växelkursbyte, även kallad växelkursbyte, är en överenskommelse mellan två motparter att utbyta räntebetalningar och huvudstolar i två olika valutor. I en fast-för-flytande växelkursväxling, allmänt hänvisad till som en valutakupongbyte, räntes räntan på ett ben och räntan på det andra benet är fast. Sådana swappar används vanligtvis för en mindre valuta gentemot USD. En valutaswap är en överenskommelse mellan två motparter att utbyta räntebetalningar och huvudstolar i två olika valutor, där räntan på båda benen är en fast ränta. En växelkursbyte, även kallad växelkursbyte, är en överenskommelse mellan två parter att utbyta räntebetalningar och huvudstolar i två olika valutor. I en flytande-för-flytande växelkursväxling, allmänt hänvisad till som växelkursbaserad byte, är räntan på båda benen en flytande kurs. Gränsvärdebaserade swappar används vanligtvis för stora valutapar, såsom EURUSD och USDJPY. En kredit default swap (CDS) är en överenskommelse mellan två motparter där en part, skyddssäljaren, samtycker till att tillhandahålla betalning (skyddsbenet) till den andra parten, skyddsköparen, om en kredithändelse skulle ske mot en viss skuld ( kallad referensskyldighet), en skuldkorg (känd som referenspoolen), en skuldutgivare (känd som referensorganet), ett kreditindex (känt som referensindex) eller någon annan byt underliggande referens i utbyte mot periodiska betalningar (avgiftsbeloppet) från skyddsköparen. Den maximala skyddsmängden som skyddssäljaren tillhandahåller är lika med det nominella beloppet för bytet. Kredit default swaps kategoriseras vanligtvis enligt typen av referensskyldighet eller referensindex, referensföretagets typ och geografiska läge och betygsatsen (till exempel investeringsklass, högavkastning eller tillväxtmarknader) om CDS är en referens index eller index tranche. En indextranche är en del av ett index vars beståndsdelar delar samma kreditanställdhet. Definitionerna av Index Tranche och Index-produkter som tillhandahålls i detta avsnitt i Data Dictionary motsvarar definitionerna som används av ISDA. Index Tranche Asia En syntetisk säkerställd skuldförpliktelse (CDO) baserat på ett asiatiskt CDS-index där varje del (eget kapital, mellannivå, senior och super senior) refererar till ett annat segment av förlustfördelningen av det underliggande CDS-indexet. Index Tranche - Asien omfattar Japan och Australien, förutom de fastasiatiska länderna. Index Tranche Europe En syntetisk säkerställd skuldförpliktelse (CDO) baserat på ett europeiskt CDS-index där varje del (eget kapital, mezzanin, senior och super senior) refererar till ett annat segment av förlustfördelningen av det underliggande CDS-indexet. Index Tranche - Nordamerika En syntetisk säkerställd skuldförpliktelse (CDO) baserat på ett nordamerikanskt CDS-index där varje del (eget kapital, mellannivå, senior och super senior) refererar till ett annat segment av förlustfördelningen av det underliggande CDS-indexet. Index Tranche Other En syntetisk säkerställd skuldförpliktelse (CDO), baserad på något CDS-index som inte hör till kategorierna Asien, Europa eller Nordamerika, där varje del (eget kapital, mellannivå, senior och super senior) refererar till ett annat segment av förlustfördelning av det underliggande CDS-indexet. Ett standardiserat kreditderivat där de underliggande referensenheterna är en definierad korg med asiatiska krediter. Index - Asien omfattar Japan och Australien, förutom de fastasiatiska länderna. Ett standardiserat kreditderivat där de underliggande referensenheterna är en definierad korg med europeiska krediter. Index - Nordamerika Ett standardiserat kreditderivat där de underliggande referensenheterna är en definierad korg av nordamerikanska krediter. Ett standardiserat kreditderivat där de underliggande referensenheterna är en definierad korg med krediter som inte hör till kategorierna Asien, Europa eller Nordamerika. Totalavkastningsväxling En totalavkastningsbyte (eller totalavkastningsbyte, TRS) är ett avtal mellan två motparter där en part, säljaren av kreditrisken, instämmer i att betala den andra parten skillnaden i värde för en viss tillgång, index eller derivat av en tillgång eller ett index multiplicerat med ett överenskommet teoretiskt värde, om värdet ökar mellan angivna tidsperioder. I gengäld samtycker den andra parten, köparen av kreditrisken, till att betala skillnaden i värde för den angivna tillgången multiplicerad med det teoretiska värdet, om det värdet minskar mellan samma angivna tidsperioder. Parterna kan till exempel ingå ett tvåårigt avtal där de var tredje månad jämför de värdet av Barclays Capital Aggregate Bond Index till dess värde tre månader tidigare. Om den överenskomna teoretiska var 10 000 000 US-dollar och värdet ökade 0,04 eller 4 punkter (bps) skulle säljaren betala köparen US 4 000. Om, efter ytterligare tre månader, värdet minskade med 3bps, skulle köparen betala säljaren US 3.000. Som en del av avtalet kan köparen också göra en extra betalning varje period till säljaren baserat på ett flytande index, multiplicerat med det nominella värdet. Summa avkastningsswappar visas ofta i andra tillgångsklasser än kreditfordonsklassen, men i CFTC swapsrapporten räknas alla totala avkastningsswappar endast i kreditfordringsklassen. Ett alternativ att ingå en förutbestämd kreditväxling där optionsinnehavaren har rätt men inte skyldigheten att ingå en swap på ett angivet framtida datum och med en angiven framtida kurs och löptid.